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Resultados do Backtest do Sistema Mecânico Forex: Sistema de Divergência MACD (addy).

Saudações, humanos! Como prometido, aqui estão os resultados do backtest anual para o Sistema de Divergência MACD (addy) por jenesaisquoi. O sistema gerou apenas alguns sinais de negociação, mas os resultados não foram tão ruins:

Decidi executar os backtests no gráfico de 4 horas do EUR / USD de 1º de junho de 2013 a 1º de junho de 2014. Além de usar o MACD e os parâmetros estocásticos especificados pelo proprietário, também usei sua recomendação para rastrear o parar e usar o estocástico como um sinal de saída também. Em vez de colocar a parada inicial em suporte ou resistência nas proximidades, pensei em reduzir o aspecto subjetivo simplesmente definindo uma parada de 100 pips.

A partir da minha observação, o estocástico funciona muito bem em reduzir as perdas no caso de a divergência não funcionar tão bem. Também é um bom sinal de saída quando as tendências não duram muito tempo, embora isso pareça impedir que o profissional permaneça em um período mais longo.

Além disso, a combinação estocástica e MACD para detectar divergências e para confirmação parece funcionar melhor na previsão de continuações de tendência em vez de reversões. Talvez uma maneira de ajustar isso seja se ater a divergências ocultas?

Deixe-me saber se você tem alguma outra recomendação para este sistema ou se você mesmo realizou alguns backtests! Enquanto isso, continuarei meus testes para este mês e manterei você informado sobre os resultados da próxima semana. Eu também estarei observando o período de tempo de 1 hora para ver se o Sistema de Divergência MACD (addy) funciona melhor lá.

Forex Mechanical System Backtest Results: The Trend is Your Friend.

bip bip bip boop *

Os números estão em, senhoras e senhores! Aqui estão os resultados de backtest do The Trend is Your Friend forex sistema mecânico por donnapinciotti.

Como mencionei em meu blog anterior sobre as regras do sistema, decidi mecanizá-lo um pouco definindo uma meta de lucro de 100 pip e uma parada de 50 pip. Os demais indicadores e regras do sistema (EMA 100, RSI 9, confirmação de castiçal de reversão) foram mantidos e aplicados ao gráfico de 4 horas do EUR / USD de 1º de maio de 2013 a 1º de maio de 2014. Estes são os sinais de negociação I obteve:

Com base neste período de backtesting e período de tempo, o sistema mecânico forex foi capaz de gerar um total de 300 pips para um total de 6% na conta. Presumi que cada negociação tivesse 1% de risco, o que significa que ofereceria um retorno de risco de 2: 1 para posições vencedoras.

É claro que, como sempre enfatizo, não basta dar uma olhada nos números de lucro / perda. Outras métricas, como a taxa de ganho ou a maior redução, devem ser consideradas. Aqui estão os resultados baseados no backtest de 1 ano:

O índice de ganhos do sistema mecânico é inferior a 50% (7 vitórias, 8 derrotas) para o período posterior, mas ainda foi capaz de gerar um retorno decente graças à relação de recompensa 2: 1. Apesar do rebaixamento de 4% no final do período de testes, o sistema forex conseguiu escapar com um saldo positivo.

Salvarei o restante dos meus comentários para a revisão geral depois que terminar os resultados dos testes avançados do mês de maio. O que vocês acham do sistema até agora?

Melhor Sistema Trader.

Better System Trader é o podcast e blog dedicado a traders sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo.

Os seus resultados de resposta estão te enganando?

Você já começou a negociar uma estratégia que desempenha bem nos backtests, mas oferece um resultado muito diferente quando você começa a negociar com dinheiro real?

Seus relatórios mais atrasados ​​poderiam enganá-lo, indicando que uma estratégia é ótima, mas na verdade apenas mostrando a você parte do quadro geral?

Como você se dá uma chance melhor de desenvolver sistemas de negociação robustos e com bom desempenho?

Kevin Davey (não o cara da foto acima!), Campeão da World Cup Trading da kjtradingsystems, vem criando estratégias de negociação há mais de 25 anos. No Episódio 5 do podcast BetterSystemTrader, ele diz:

Para reduzir a chance de que isso ocorra, ele completa a análise de Monte Carlo em todos os seus sistemas para garantir que eles sejam robustos e atendam aos seus requisitos de risco ANTES que ele coloque seu dinheiro na linha.

O que é a análise de Monte Carlo e como ela pode ser usada para melhorar seus próprios resultados de negociação? Continue a ler, vamos mostrar-lhe.

O que é a análise de Monte Carlo?

A análise de Monte Carlo é um processo que permite obter uma imagem mais precisa do desempenho de uma estratégia de negociação além do que um relatório de backtest padrão pode fornecer.

Um relatório de backtest mostra os resultados de uma série de negociações em uma ordem específica, mas o problema é que é apenas história, você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E se um monte de negociações perdidas aparecer em uma linha, que tipo de rebaixamento você experimentará? Qual é a chance de você conseguir um rebaixamento maior do que o esperado ou uma série de negociações perdidas por mais tempo do que o esperado?

A análise de Monte Carlo basicamente permite que você arrase a ordem dos negócios em um backtest para fornecer uma melhor compreensão do possível desempenho futuro, com base no pressuposto de que trades futuros terão características semelhantes a trades históricos, mas em uma ordem desconhecida.

Os resultados permitem que você determine as probabilidades de redução e os níveis de lucro e a chance de sua conta comercial ser completamente eliminada.

Será que é realmente importante?

Sim, até mesmo os profissionais experientes como Kevin usam e é por isso:

Na verdade, encontrei casos em que a curva de equidade da caminhada para frente parecia ótima - provavelmente muitas pessoas acabaram de tomar a decisão: "Ei, vou trocá-la". Mas, quando executei a simulação de Monte Carlo, descobri que foi realmente muito mais risco no sistema e foi muito mais arriscado do que eu esperava. Então, basicamente, a quantidade de retorno que eu estava obtendo em comparação com a quantidade de risco que eu poderia ter, que não apareceu necessariamente naquela curva de patrimônio histórico, era muito demais para o lucro que eu estava obtendo, e basicamente eu disse " Bem, não posso negociar esse sistema em particular.

Usando a ferramenta de análise de Monte Carlo.

Kevin ofereceu uma cópia gratuita da ferramenta de análise de Monte Carlo que ele desenvolveu no Excel, para todos os ouvintes do podcast do Better System Trader. Existe um link para fazer o download da ferramenta no final deste artigo, mas primeiro veremos como ela funciona e como aplicar os resultados a nossa própria negociação.

Quando você abre o simulador, existem alguns valores que você precisa inserir com base em seus próprios parâmetros comerciais comerciais. (Se ele solicitar que você ative as macros, será necessário dizer sim; caso contrário, o simulador não funcionará).

Para configurar o simulador, insira seus detalhes de negociação nas seções azul claro, começando no canto superior esquerdo com o patrimônio base inicial, o nível no qual você deixaria de negociar o sistema se o patrimônio da conta cair abaixo e o número médio de negócios por ano :

Para inserir seus negócios no simulador, pressione o & # 8216; Limpar & # 8217; clique e cole a lista de ganhos e perdas comerciais em $ no relatório do backtest.

Para este exemplo, usaremos uma lista de 1805 negociações ao longo de 10,5 anos. Com base em um saldo inicial de US $ 10.000, o CAR é de 31% e o Drawdown Máximo é de 11%, o que resulta em uma curva de patrimônio bastante suave:

Os resultados podem parecer impressionantes, mas vamos executá-lo através do simulador de Monte Carlo. Adicionando os negócios ao simulador e pressionando o botão Calcular, o simulador percorre a lista de negociações 2500 vezes, randomizando a sequência de negociações a cada vez. Nós definimos uma equidade inicial de US $ 10.000 para igualar o backtest e o nível de stop trading foi definido como US $ 8.000.

Os resultados do simulador são muito interessantes.

Analisando os resultados.

Nós usamos a lista de comércio através do simulador de Monte Carlo e agora é hora de comparar os resultados com o backtest:

A primeira coisa a notar é que o Median Drawdown para as simulações de Monte Carlo é de 24,6%, porém o backtest relatou uma Drawdown máxima de 11%. Como isso pode ser?

Ao mudar a ordem das negociações, identificamos que a estratégia contém mais risco que o relatório de backtest mostra. A sequência favorável de negociações no backtest está subestimando o risco real!

Além disso, se o relatório de backtest apenas produz uma redução de 11%, mas o Monte Carlo Median Drawdown é de 24,6%, há prováveis ​​sequências de negócios que produziram 50% de redução ou maiores, muito superiores ao limite de redução de 20%.

Note-se que a negociação desta estratégia com um saldo inicial de US $ 10.000 tem uma chance de 33% de atingir ou exceder o limite de redução de 20%. Este risco de ruína é muito alto.

Aplicando os resultados.

Os resultados de Monte Carlo mostraram que, começando com uma conta de $ 10.000 e um limite de rebaixamento de 20%, temos 33% de chance de ruína e o Median Drawdown de 24.6% é maior que o nosso limite de rebaixamento. O que podemos fazer sobre isso?

Sem ajustar as regras da estratégia ou o risco por comércio, parece que a melhor abordagem é começar com um maior saldo da conta. Ao verificar a tabela de resultados amarelos no simulador de Monte Carlo, podemos ver que provavelmente devemos trocar essa estratégia com US $ 25.000 ou mais:

Conclusão.

Agora podemos ver a importância da análise de Monte Carlo no processo de desenvolvimento do sistema. Este exemplo básico nos mostrou como os resultados do backtest, que mostram apenas o desempenho de uma ordem de negociações, podem não estar mostrando a imagem completa.

Ao executar a lista de negociação através do simulador de Monte Carlo, determinamos:

O valor Maximum Drawdown no relatório backtest (-11%) baseou-se em uma corrida favorável de negócios e estava subestimando o risco real de redução, com as simulações de Monte Carlo mostrando uma redução média de -24,6% O risco de ruína ao negociar um O tamanho da conta de $ 10.000 foi de 33%, muito arriscado para o comércio, então um tamanho de conta maior ou menor risco de comércio seria necessário para reduzir a possibilidade de arruinar.

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Os amadores têm que confiar em suposições e acreditar no que os outros lhes dizem. Profissionais, no entanto, tomam suas decisões com base em fatos. O Forex Tester fornecerá os fatos concretos sobre suas estratégias. Se uma estratégia não é lucrativa, você descobrirá isso rapidamente com o Forex Tester (ao contrário dos testes em uma conta de demonstração). Agora você pode melhorar ou investir tempo no desenvolvimento de outra estratégia. Da mesma forma, se você tem uma ótima estratégia, você vai querer negociar o mais rápido possível. O Forex Tester fornece os resultados que você precisa para fazer isso com confiança. (Boa estratégia? O Forex Tester lhe informará pronto => você pode começar a negociar agora sem hesitação.)

Quando se trata de fazer backtesting de uma estratégia de negociação, otimizar seus parâmetros pode levá-la de ótima a ótima. O Forex Tester torna este processo mais fácil do que nunca. Saber quais parâmetros fazem com que sua estratégia funcione não apenas melhorará a estratégia, mas também ajudará a gerar ideias para novas estratégias.

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Nosso programa é a melhor solução disponível no mercado, e isso não é coincidência: somos nós mesmos corretores e inicialmente desenvolvemos o Forex Tester para desenvolver nossa própria negociação.

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Se você é sério sobre a negociação de moedas, o Forex Tester se tornará parte integrante da sua evolução como trader, assim como foi para muitos outros antes. Muitos profissionais usam diariamente para desenvolver novas estratégias e ajustar seus métodos comprovados para acomodar o mercado em mudança. Nossa precisão e flexibilidade são incomparáveis.

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Por que a simulação de mercado faz sentido.

Costuma-se dizer que 95% dos comerciantes forex perdem todo o seu dinheiro no primeiro ano.

Então, o que faz um comerciante bem sucedido? Em entrevistas, os melhores traders da história enfatizaram unanimemente a importância do backtesting.

Backtesting significa usar os dados históricos de um mercado de capitais (registros de movimento de preços) para determinar o quão bem uma estratégia de negociação teria funcionado no passado. Embora não haja garantia, muitas vezes uma estratégia que teve bom desempenho nos últimos meses continuará a gerar lucros no futuro.

No backtesting manual, a negociação de muitos dias de mercado registrados na simulação leva apenas algumas horas do seu tempo porque você controla a velocidade do mercado simulado. Isso permite que você teste não uma, mas muitas estratégias (além de variações). O backtesting automático ocorre em questão de minutos ou segundos. O Forex Tester faz as duas coisas.

Aprendizado sólido.

Com o Forex Tester, você pode praticar a análise dos gráficos e encontrar oportunidades para negociar sem arriscar dinheiro real. A importância da aprendizagem não pode ser superestimada:

Quando você negocia manualmente com dinheiro real, você está sob estresse. E ainda assim você ainda precisa tomar decisões rápidas. Isso é algo que você só pode fazer com experiência suficiente. Infelizmente, seu cérebro não funciona como um pedaço de papel que contém informações escritas indefinidamente depois de processado. Você vai esquecer as informações que você não usa regularmente.

Nós todos ouvimos o ditado: "Use ou perca!" Bem, com o Forex Tester, você estará tomando mais decisões de negociação do que faria com qualquer outro método ou ferramenta. Nosso programa é a maneira mais rápida e eficaz de aprender a negociar.

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Volte no tempo e cancele ou restaure uma negociação fechada.

Backtesting com o Forex Tester comparado ao MT4.

Em suma, o software para negociação ao vivo não foi feito para backtesting, e é por isso que ele não faz bem esse trabalho. O MT4 é uma das melhores e mais populares plataformas para negociação ao vivo e demo. Ele inclui um recurso para backtesting, que foi adicionado como resultado da demanda do usuário. No entanto, tem falhas significativas, o que não é surpresa, porque os desenvolvedores precisam se concentrar no trabalho principal da MT: negociação ao vivo. Para fechar a lacuna, desenvolvemos o Forex Tester porque queríamos uma alternativa melhor para nós mesmos. Agora gostaríamos de compartilhar com você.

(isto é, entrada manual e saída automática)

A troca de moeda é uma das formas mais complicadas de ganhar dinheiro. Para ter sucesso no mercado cambial, um trader precisa desenvolver os seguintes 3 ramos:

Se o seu treinamento forex não envolve pelo menos uma dessas etapas importantes, você definitivamente vai perder a longo prazo. Nosso simulador de negociação permite que as pessoas melhorem seus conhecimentos e habilidades em todas essas áreas.

Psicologia Em termos de evolução, os seres humanos não se adaptaram para acomodar o comércio. Em outras palavras, todos nós temos sido comerciantes terríveis desde o início, porque o nosso DNA não tem os recursos necessários para realizá-lo de forma eficaz. Mesmo se você aprendeu todos os meandros do mercado em teoria, você ainda não estará pronto para negociar sem uma forte capacidade de controlar sua mente e emoções. A única maneira de realmente lidar com essa área é usar um simulador de forex. Simulação de negociação é melhor do que demonstrações e contas reais. Com contas de demonstração, você terá que esperar por anos para abrir uma quantidade razoável de negociações. Com as contas ao vivo, você terá uma ideia do mercado real, mas, como não dominou suas emoções, continuará negociando de forma ilógica e perderá seu depósito muito rapidamente. Com o nosso simulador de negociação, os comerciantes têm a oportunidade de estar em uma atmosfera excitante, onde eles não sabem como o mercado vai se mover (como é o caso de uma conta real). Ao mesmo tempo, os comerciantes podem determinar essa informação imediatamente - um recurso oferecido por contas de demonstração ou contas ativas. Em suma, o nosso software de backtesting irá fornecer-lhe todas as ferramentas de análise de mercado que você precisa para domar sua natureza inconsistente.

Método A abundância de estratégias de negociação disponíveis na Internet cria a falsa crença de que você tem tudo o que precisa. No entanto, se você tentar o simulador de negociação forex apropriado, você vai descobrir imediatamente que esta é uma grande mentira. A grande maioria dessas chamadas estratégias lucrativas que os blogueiros e pseudo-traders promovem pode dar a você alguns negócios lucrativos, mas eventualmente eles criarão um rebaixamento significativo em seu depósito. Enquanto você está aprendendo a navegar no mundo complexo da negociação forex, a regra mais importante é a seguinte: Não seja muito confiante. Se você está aberto demais para o que os outros têm a dizer, corre o risco de comprometer seus três ativos mais poderosos: tempo, dinheiro e auto-estima. Se você optar por não fazer backtest das estratégias de fontes questionáveis, você perderá todo o dinheiro que economizou para a negociação. Conseqüentemente, sem uma forma de software de backtesting de forex, você gastará centenas ou até milhares de horas aprendendo sobre o mercado de forex sem produzir quaisquer resultados positivos. Além disso, sem software de treinamento de Forex, você vai acabar frustrado e deprimido. Que pessoas normais gostariam de gastar seu tempo, dinheiro e esforço nessa tarefa infrutífera? Há apenas duas possibilidades disponíveis para você agora: escolha o caminho do fracasso ou compre o que provavelmente é o melhor simulador de negociação existente e evite perder nada. Ninguém pode garantir que você vai aprender como negociar com o nosso simulador de negociação, no entanto. Tudo depende da sua ética de trabalho, dedicação e capacidade de analisar os seus métodos de aprendizagem e ações de negociação. Depende se você toma as decisões certas e fica com elas.

Gerenciamento de dinheiro. Há muitos comerciantes inteligentes e disciplinados que ainda não podem ter sucesso no mercado forex. A razão para isso é que eles não têm um pilar incrivelmente valioso em suas negociações: eles entendem completamente a importância da administração do dinheiro. A troca de moeda exige que os comerciantes sigam regras rígidas sobre quanto podem perder em um único negócio e quantas negociações podem perder por mês. Se você negligenciar essas regras fixas, ou se você não prestar atenção suficiente a elas, você nunca levará sua negociação para o nível profissional. Pode-se tomar decisões comerciais surpreendentes, ser totalmente responsável por suas emoções e vencer a maioria das negociações. Mas todo esse sucesso pode ser infrutífero com um único negócio que foi aberto onde o comerciante não se ateve aos princípios básicos da administração do dinheiro. O backtesting, no entanto, permite que os traders construam seu conhecimento desses princípios. Em suma, o treinamento forex é impossível sem software forex - especialmente sem um simulador comercial. Comece afiando suas habilidades de gerenciamento de dinheiro hoje com a ajuda do Forex Tester 3, o melhor simulador de negociação que se pode encontrar.

Corrija seus erros . Aprendizagem eficaz sobre negociação forex inclui a oportunidade de corrigir seus erros. A maioria dos traders não entende que é praticamente impossível aprender forex usando demonstrações e contas ao vivo. As contas de demonstração permitem que você aprenda a negociação forex se tiver dezenas de anos à sua frente, e as contas ativas impossibilitam que você corrija seus erros. Você já perdeu o comércio (ou gama de negócios), e a análise de forex ajudará você a evitar cometer os mesmos erros no futuro, mas você simplesmente não pode mudar o passado. Simuladores de Forex, por sua vez, podem levá-lo de volta no tempo para que você possa realmente corrigir seus erros imediatamente - você pode backtest sua estratégia quantas vezes você precisar. Este incrível software de treinamento forex irá ajudá-lo a corrigir seus erros sem afetar seu dinheiro real.

Estatísticas detalhadas. Não só você pode corrigir quaisquer erros que você tenha cometido, mas você também pode levar seu treinamento de forex para um nível mais alto usando estatísticas detalhadas. Nosso simulador comercial possui vários parâmetros internos para avaliar seu desempenho comercial. Com o software de backtesting Forex Tester, não há necessidade de simular o mercado no escuro. Agora, todos os componentes necessários estão incluídos. "Net e lucro bruto", o máximo lucro e prejuízo do comércio, "máximo drawdown" e outros valores irão melhorar a sua moeda forex trading em tempo hábil.

Método de backtest e resultados (2001 - 2013)

A estratégia de iniciantes do forex é uma ferramenta de aprendizado fácil que permite que você pratique a negociação de uma maneira simples e amigável ao iniciante. Recomendamos que você negocie em uma conta de demonstração com dinheiro fictício, até que tenha experiência suficiente para tomar uma decisão consciente e consciente de riscos, seja para negociar com dinheiro real.

Ao mesmo tempo, você pode explorar diferentes conceitos de negociação, outras maneiras de analisar gráficos e começar a desenvolver suas próprias estratégias e formas de negociação.

Nesta lição, mostraremos os resultados do backtesting da estratégia de forex para iniciantes para o par de moedas EUR / USD desde janeiro de 2001. Um backtest simula o desempenho de uma estratégia baseada em dados históricos, para estimar como uma estratégia teria sido executada se tinha sido usado.

Coisas a ter em conta quando se olha para resultados de backtesting.

Há pontos importantes que você deve estar ciente antes de analisar os resultados do backtest.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

O ambiente do mercado forex pode mudar, e isso pode afetar significativamente o desempenho de uma estratégia. Assim, uma estratégia comercial que teria sido muito bem sucedida nos últimos anos pode não ser bem sucedida daqui para frente. Comerciantes forex experientes são frequentemente capazes de julgar sob quais condições gerais de marketing uma estratégia pode se sair bem. Até que você tenha obtido tal conhecimento, tenha cuidado antes de confiar em qualquer estratégia.

O backtesting não é uma ciência exata.

Existem diferentes fatores que influenciam o resultado de um backtest. Por exemplo, corretores de forex diferentes terão spreads diferentes e, portanto, usar uma variedade de corretores produzirá variações nos resultados. Outra coisa a ter em mente é que os feeds de preço também variam entre os corretores, o que significa que indicadores como os fractais podem aparecer em pontos diferentes, dependendo dos dados usados.

Em seguida, também haverá diferença com base em se um backtest é feito por algoritmos ou se é feito por uma pessoa real repassando dados históricos de preços. No nosso caso, usamos uma abordagem algorítmica para reduzir o impacto do erro humano.

Finalmente, há uma diferença entre o backtesting de uma estratégia de negociação e a aplicação de uma estratégia em um ambiente real. Em um ambiente real, é mais provável que você cometa erros ou reaja um pouco devagar a mudanças de preço. Além disso, dependendo do seu corretor, fatores como velocidade de execução e escorregamento podem afetar os resultados.

Negociar grandes posições pode produzir resultados diferentes.

Quanto maior a conta fica, mais você pode arriscar e, portanto, mais volume você pode negociar. No entanto, a negociação de valores muito grandes pode na verdade produzir problemas únicos, porque você pode realmente mover o preço do ativo que está negociando, simplesmente colocando em uma negociação.

Isso tende a não ser um problema quando se negocia tamanhos muito pequenos, no entanto, você deve notar que quando você começa a se aproximar de um volume grande o suficiente, você pode realmente mover o preço. Isso poderia dar a você uma execução mais lenta e preços menos desejáveis ​​para que todo o seu pedido seja preenchido.

O método de backtesting usado.

Como as regras da estratégia básica para iniciantes são puramente mecânicas, criamos um algoritmo que aplica a estratégia a dados históricos reais do EUR / USD que vão de 1º de janeiro de 2001 a 30 de novembro de 2012.

O algoritmo foi instruído a considerar apenas os negócios que acontecem no horário nobre do EUR / USD, que é das 8:00 GMT até as 17:30 GMT. Depois das 17:30 GMT, nenhum novo comércio foi aberto. Todas as negociações abertas restantes foram encerradas às 18:00 GMT.

Para o teste, assumimos um spread médio de 1,5 pips. O algoritmo trabalhou nos preços de oferta, com o spread sendo subtraído do resultado final do negócio. Note-se que quando negociado para o real, é preciso levar em conta o spread ao configurar as negociações.

Também assumimos uma distância de 0,4 pip entre qualquer vela alta / baixa e a ponta fractal.

O método de gerenciamento de dinheiro usado não era o método geral dado na estratégia de iniciante. Em vez disso, usamos o método avançado de determinação do tamanho do pip, chamado de tamanho de posição ideal.

Usamos nossos melhores esforços para tornar o backtesting o mais preciso possível usando o método acima, mas não podemos garantir que nosso backtest tenha sido livre de erros.

O método acima gerou 7000 negociações no período de tempo. Você pode baixar um arquivo excel dando os detalhes de cada negociação aqui:

Os 7000 comércios neste período de tempo foram então analisados:

Como a lucratividade em pips se traduz em retornos?

Para determinar como um lucro em pips se traduz em um lucro real, os tamanhos de posição usados ​​são fundamentais. Tamanhos de posição maiores significam maior risco, mas também maiores retornos.

Simulamos os retornos ficcionais do backtest da estratégia de iniciantes usando a seguinte simulação:

Nós pegamos um capital inicial fictício de 100.000 USD.

Para cada negociação, determinamos o tamanho da posição com base no risco de 2% do capital total em qualquer negociação individual.

Isso significa que se o stop loss fosse atingido em qualquer negociação, exatamente 2% do capital seriam perdidos.

Para determinar a quantidade de capital ganho ou perdido por pip em uma determinada transação, usamos a seguinte fórmula:

Capital ganho ou perdido por pip = (risco máximo por negociação) / (preço de entrada à distância até o stop loss inicial em pip)

Onde Risco por negociação = Capital comercial * 0,02.

Como cada negócio afeta nosso capital comercial - ele aumentará, diminuirá ou permanecerá o mesmo, dependendo do resultado do negócio - ele é recalculado após cada negociação adicionando o respectivo lucro ou perda.

Usando essa abordagem e, novamente, assumindo uma distribuição de 1,5 pip, obtemos os seguintes resultados:

Se você quiser ver os gráficos para cada ano, você pode conferir a lição a seguir.

Mais uma vez, gostaríamos de lembrar que o desempenho passado de um backtest não é indicativo de resultados futuros. A estratégia de forex para iniciantes é uma ferramenta de aprendizado que permite que você pratique a negociação de maneira simples e amigável ao iniciante.

Recomendamos que você negocie em uma conta demo com dinheiro fictício até ter experiência suficiente para tomar uma decisão consciente e consciente sobre a possibilidade de negociar com dinheiro real. Se você decidir usar a estratégia de iniciantes para negociação com dinheiro real, você o faz por sua conta e risco.